加密货币量化交易策略

上次我们提到了动量策略的大纲，最后我们抛出了性能回测图。这一次，我们来详细解释一下这个策略是如何运作的！

第一步:建立加密货币的父列表。

这个列表的目的是为了筛选你现在想投资的加密货币，所以如何选择里面的成分货币是一件非常重要的事情。

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如果选择增长潜力大的加密货币，可以说很多后期的策略都会事半功倍，但是如果选择一些垃圾的，就不用玩了。

目前相对于股市，加密货币的好标的相对较少。应该说潜在的加密货币很多，相对风险也很大。如果你用一些网站来看一下目前市值排名前十的加密货币，你会发现它们中的大多数的市值甚至比一些初创公司还要低。

这也是为什么加密货币投资被很多人诟病的原因，所以加密货币投资一定要更加谨慎。

关于要不要投资，我用什么角度来看待加密货币投资，我可以在以后写一篇文章来谈谈我的看法。现在，我先集中讨论如何选择目标。在这里，我将分享我常用的三种做法，供大家参考。

第一个方向:先抄作业XD

股票市场的ETF有很多，无论是全权限市场、专用、被动跟踪指数还是主动，都可以作为你选择标的的参考。

这也是一个很好的策略，因为这些公司选择这些标的，就是可以先帮你筛选他们已经选定的。虽然可能上不去，但是相对来说，因为很多都有管道，有屏蔽的，相对来说雷包少，是比较安全的目标。这并不意味着要服从命令，大机构可能是错的。它只是给了我们一个参考指标来缩小我们的搜索范围。

第二个方向:市值

如果我们把一种货币的发行看作是一种自有经济，那么市场价值就意味着这种经济在世界上的价值。市值越大，说明经济越强，大家花这个钱买这个货币的意愿越强。如果这个经济持续增长，当然大家愿意以更高的价格购买这个货币的可能性就越高。

第三个方向:成交量。

如果你买的币种成交量很大，说明其流动性高，对你买卖非常有利，也可以避免价格滑点和溢价的程度。那么，高成交量也可以避免买卖时你难以脱身的情况。

我们在美股市场使用这种策略时，通常可以用大盘指数的成份股作为母股，如S P500、NASDAQ100等作为参考，而加密货币目前很少有这种标的，但大家还是可以参考一下。这里就不做广告了。感兴趣的朋友应该可以在谷歌上搜索到一些结果。

我们找到一些指数之后，就可以观察他的成份股，然后了解他的公司在做什么，然后看到我们看重的是市值或者成交量，然后根据这些指数的大小来选择。但是要记住成交量是会变化的，做一些调整，看看是不是需要一段时间来平均，或者怎么筛选。到目前为止，我们有一个母亲列表，然后我们可以根据这个母亲列表进行排序。

第二步:计算上涨动能和排名。

动能的定义有很多种，但暂时我将动能定义为:

硬币的收盘价用线性回归来近似，斜率乘以决定系数的平方。

在解释这件事的意义之前，有几件事可能需要解释一下:

他是自发的，会失败的。

2.当你用过去的数据计算出来的东西做决定的时候，一定程度上你就预测到了未来的情况。你希望未来的走势像你预测的那样，这样你就可以获利，但是未来的变数太多，我们可能都错了。

比特币突破24000美元新高后，行业会怎么走？

本周，比特币创下了自2009年诞生以来的最高价格纪录，并多次打破价格纪录。周日早盘继续上行，突破24000美元整数关口，再创历史新高。与此同时，市场爆发，USDT交易的账面价值达到1000亿。

基于这些原因，我们不仅要尽可能的让这个计算的结果正确，还要思考如果我们的判断是错误的，我们该怎么办。

当情况不如我们预期时，我们的策略是什么？

这一系列文章其实是基于动能，本质上是价格，来讨论当动量发生变化时，我们需要采取什么行动。但是，这些动作并没有标准答案，甚至每个人都可能有不同的看法。我在这里只是分享一下我的看法。

回到开头对动能的定义，我们用白话文说一下这里用的线性回归:

就是从一堆数据点中找出一条直线，使得所有点到这条直线的距离最短。

我觉得很多资料都可以在网上找到，就不重钱包修复办法复正式的定义了。

大概是这样的。

基本上，这个程序已经得到了很多软件和库的支持。其实用这些库就好了。如果不会写程序，也可以用Excel。以后我会用开源分享我用的程序，应该在后面两章！希望XD

当我们接近这些点时，我们会得到一些值:

1.倾斜

2.拦截

3.决定系数

我不认为我需要解释斜率和截距。首先，我将决定系数。表示数据点和线的离散程度，即越大越不听话。因为我们在市场里，所有的收盘价都不会乖乖的涨或者慢慢的跌。暴涨暴跌会让我们的计算标准不准确。因为我们需要一个同样基准的度量，我们的排名才会有意义，所以我们需要这个东西。"

这种上涨的动能比较有代表性，因为不会因为一下子涨多跌少而对坡度产生很大的影响。接下来可以排序，把动能高的放前面，动能低的放后面，这样就完成了前两步。

其实方法可以是把硬币的收盘价数据拉出来，取过去一段时间的收盘价，比如以90天的收盘价为时间，以Y轴的收盘价为对数，因为我们想有一个确定的标准，而不仅仅是价格上涨或者下跌。毕竟，1300亿硬币市值增加2%和100亿硬币市值增加2%是不同的。取对数可以把价格转换到同一个基准/[

至此，我们已经完成了动能的计算，因为我们已经把价格换算成对数空，它的斜率代表了这一段时间的平均涨跌百分比，也就是排名越高，他在过去一段时间的上涨趋势越明显。就像上一个说的，我们假设之前涨得多的货币，未来涨的机会更大。按照这个假设，我们可以买卖。

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